PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 60%IAU 10%IJS 15%SCHD 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

15%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
82.03%
308.69%
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -0.87% с начала года и доходность в 4.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT-0.87%-1.19%7.94%3.47%4.56%4.44%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-2.62%-1.84%3.23%-1.19%-0.04%0.96%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-6.90%-4.02%13.80%5.69%6.11%7.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
IAU
iShares Gold Trust
15.65%10.29%20.47%20.09%13.26%6.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.76%-0.27%2.37%
2023-3.07%-1.30%4.36%4.64%

Комиссия

Комиссия 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.15-0.180.98-0.06-0.29
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.220.491.050.200.65
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
IAU
iShares Gold Trust
1.612.471.291.574.31

Коэффициент Шарпа

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.47

Коэффициент Шарпа 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.47
1.66
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT2.59%2.37%1.77%1.66%1.96%2.04%1.95%1.61%1.63%1.70%1.53%1.53%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.05%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.57%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.61%
-5.46%
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT показал максимальную просадку в 14.22%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 3.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.22%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.
-9.38%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.66
-4.95%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.107
-4.57%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1302 мар. 2016 г.222
-4.21%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2229 июл. 2020 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.18%
3.15%
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUVGITSCHDIJS
IAU1.000.350.030.02
VGIT0.351.00-0.22-0.24
SCHD0.03-0.221.000.80
IJS0.02-0.240.801.00