15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.48% с начала года и доходность в 5.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.25, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.84%) than losses (31.51%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.48 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на 13 июн. 2026 г. составляет 2.21 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT показал максимальную просадку в 14.22%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.