15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 8.41% с начала года и доходность в 5.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
| 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT | 8.41% | 0.21% | 8.91% | 17.18% | 5.95% | 5.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.85% | -1.87% | 5.17% | 7.92% | 0.09% | 1.21% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.87% | 1.40% | 11.99% | 26.59% | 9.25% | 8.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 22.13% | 5.52% | 18.24% | 33.57% | 17.37% | 16.41% |
IAU iShares Gold Trust | 28.52% | 2.79% | 13.23% | 37.42% | 12.21% | 7.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.76% | -0.27% | 2.63% | -2.56% | 1.99% | 0.52% | 4.67% | 1.05% | 1.74% | 8.41% | |||
| 2023 | 4.11% | -2.76% | 1.41% | 0.04% | -1.93% | 1.06% | 1.70% | -1.23% | -2.80% | -1.30% | 4.36% | 4.64% | 7.12% |
| 2022 | -2.19% | 0.39% | -1.25% | -3.26% | 0.98% | -3.08% | 2.76% | -3.04% | -5.00% | 3.21% | 4.00% | -1.76% | -8.38% |
| 2021 | 0.21% | 1.19% | 1.62% | 1.35% | 2.05% | -0.70% | 0.40% | 0.39% | -1.45% | 0.80% | -0.52% | 1.80% | 7.31% |
| 2020 | 0.58% | -1.60% | -3.06% | 4.63% | 1.47% | 1.08% | 2.58% | 1.28% | -1.27% | 0.17% | 4.58% | 2.79% | 13.74% |
| 2019 | 3.30% | 1.11% | 0.67% | 0.98% | -1.31% | 3.78% | 0.40% | 1.26% | 0.86% | 0.93% | 0.27% | 1.22% | 14.24% |
| 2018 | 0.34% | -1.97% | 0.49% | -0.52% | 1.52% | -0.06% | 0.65% | 1.06% | -0.78% | -2.19% | 1.20% | -0.89% | -1.23% |
| 2017 | 0.49% | 1.30% | -0.06% | 0.76% | 0.27% | 0.14% | 0.85% | 0.54% | 1.03% | 0.44% | 1.04% | 0.71% | 7.77% |
| 2016 | 0.62% | 2.03% | 2.48% | 0.70% | -0.46% | 2.68% | 1.43% | -0.62% | 0.48% | -1.64% | 0.09% | 0.91% | 8.96% |
| 2015 | 1.10% | 0.02% | 0.05% | -0.26% | 0.20% | -0.85% | -0.44% | -1.18% | -0.05% | 2.17% | -0.46% | -1.00% | -0.75% |
| 2014 | 0.16% | 2.08% | -0.06% | 0.31% | 0.63% | 1.29% | -1.67% | 1.88% | -1.71% | 1.70% | 0.90% | 0.34% | 5.93% |
| 2013 | 1.29% | 0.47% | 1.60% | 0.19% | -0.77% | -1.91% | 2.44% | -0.98% | 1.60% | 1.59% | 0.38% | -0.46% | 5.49% |
Комиссия
Комиссия 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.44 | 2.14 | 1.26 | 0.50 | 5.50 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.04 | 1.63 | 1.19 | 0.97 | 4.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.72 | 3.93 | 1.48 | 2.80 | 15.22 |
IAU iShares Gold Trust | 2.87 | 3.93 | 1.50 | 4.11 | 18.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT | 3.58% | 2.63% | 1.77% | 2.08% | 2.71% | 2.93% | 2.38% | 2.21% | 2.11% | 1.94% | 1.91% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.45% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.52% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.54% | 5.21% | 3.39% | 5.57% | 8.11% | 8.93% | 5.90% | 6.62% | 6.09% | 4.56% | 5.15% | 3.82% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT показал максимальную просадку в 14.22%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
Текущая просадка 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.22% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 448 | 11 июл. 2024 г. | 671 |
| -9.38% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 66 |
| -4.74% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 107 |
| -4.35% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 126 | 25 февр. 2016 г. | 218 |
| -3.95% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VGIT | SCHD | IJS | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.35 | 0.03 | 0.03 |
| VGIT | 0.35 | 1.00 | -0.21 | -0.22 |
| SCHD | 0.03 | -0.21 | 1.00 | 0.79 |
| IJS | 0.03 | -0.22 | 0.79 | 1.00 |