Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | Small Cap Blend Equities | 25% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend | 25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 25% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 4-ETF Portfolio | 0.26% | -2.50% | 3.81% | 6.21% | 24.39% | 12.47% | 8.77% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.08% | -4.02% | -3.63% | -1.77% | 23.35% | 18.46% | 11.31% | 14.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.29% | 12.35% | 13.59% | 18.75% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 0.49% | -1.52% | 1.92% | 3.02% | 30.42% | 6.80% | 3.30% | — |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.32% | -2.59% | 4.25% | 9.59% | 23.24% | 11.56% | 10.99% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 4-ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 3.02% | -3.29% | 0.26% | 3.81% | ||||||||
| 2025 | 1.96% | -2.67% | -3.92% | -4.65% | 4.74% | 3.63% | 1.11% | 4.89% | 0.74% | 0.07% | 2.23% | 0.63% | 8.55% |
| 2024 | -0.21% | 3.61% | 4.44% | -5.23% | 2.72% | -1.25% | 6.35% | -0.14% | 1.06% | -1.73% | 6.46% | -5.91% | 9.67% |
| 2023 | 6.68% | -2.68% | -0.45% | -0.67% | -2.43% | 7.96% | 5.58% | -1.57% | -3.29% | -3.64% | 7.45% | 6.72% | 20.09% |
| 2022 | -3.40% | -0.21% | 1.90% | -5.47% | 2.34% | -10.53% | 8.35% | -3.17% | -9.16% | 11.91% | 5.96% | -5.90% | -9.59% |
| 2021 | 2.89% | 5.78% | 8.71% | 3.19% | 2.62% | 0.91% | 0.45% | 2.46% | -3.53% | 3.91% | -1.13% | 4.96% | 35.36% |
Метрики бенчмарка
4-ETF Portfolio: годовая альфа составляет 0.91%, бета — 0.95, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 20.06.2017.
- При бете 0.95 и R² 0.84 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 99.28%
- Участие в снижении
- 98.68%
Комиссия
Комиссия 4-ETF Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4-ETF Portfolio имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.43 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 51 | 0.94 | 1.45 | 1.22 | 1.48 | 6.81 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 45 | 0.87 | 1.36 | 1.20 | 1.30 | 5.92 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 47 | 0.94 | 1.41 | 1.21 | 1.26 | 5.81 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.02% | 2.13% | 1.94% | 2.00% | 1.96% | 2.03% | 2.04% | 1.94% | 2.04% | 1.74% | 1.24% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
4-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 4-ETF Portfolio составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -22.31% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 150 | 11 нояб. 2025 г. | 240 |
| -20.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 276 |
| -20.3% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 206 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
| -9.63% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CALF | SCHD | SCHX | COWZ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| CALF | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 0.92 |
| SCHD | 0.77 | 0.74 | 1.00 | 0.76 | 0.86 | 0.90 |
| SCHX | 1.00 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
| COWZ | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 1.00 |