PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
4-ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHX 25%SCHD 25%CALF 25%COWZ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

25%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

25%

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Small Cap Blend Equities

25%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.22%
15.74%
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
4-ETF Portfolio2.76%-1.55%13.23%18.48%13.93%N/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
6.39%-1.09%16.86%24.76%13.46%12.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
-3.69%-2.57%13.43%22.84%14.09%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
7.25%-0.56%12.85%18.28%15.78%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.21%3.61%4.44%
2023-3.29%-3.64%7.45%6.72%

Комиссия

Комиссия 4-ETF Portfolio составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


4-ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.052.941.361.628.58
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.141.801.201.066.08
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.321.981.221.626.05

Коэффициент Шарпа

4-ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.40

Коэффициент Шарпа 4-ETF Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.40
1.89
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4-ETF Portfolio1.96%2.00%1.96%2.03%2.04%1.94%2.07%1.74%1.13%1.25%1.10%1.03%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.34%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.48%2.04%1.76%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.13%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.86%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.84%
-3.66%
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 4-ETF Portfolio составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-21%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.276
-20.3%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.20624 июл. 2023 г.388
-9.63%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.24%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8411 июн. 2018 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4-ETF Portfolio составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.79%
3.44%
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CALFSCHXSCHDCOWZ
CALF1.000.710.740.84
SCHX0.711.000.830.80
SCHD0.740.831.000.87
COWZ0.840.800.871.00