4-ETF Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | Small Cap Blend Equities | 25% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | All Cap Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
4-ETF Portfolio | 5.61% | 0.97% | 1.54% | 13.92% | 14.74% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.92% | 1.77% | 5.74% | 22.80% | 14.25% | 12.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.31% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -8.29% | -0.88% | -7.44% | 5.64% | 14.40% | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 7.34% | 0.80% | 1.10% | 10.71% | 16.42% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4-ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.21% | 3.61% | 4.44% | -5.23% | 2.72% | -1.25% | 6.35% | -0.14% | 5.61% | ||||
2023 | 6.68% | -2.68% | -0.45% | -0.67% | -2.43% | 7.96% | 5.58% | -1.57% | -3.29% | -3.64% | 7.45% | 6.72% | 20.09% |
2022 | -3.40% | -0.21% | 1.90% | -5.47% | 2.34% | -10.53% | 8.35% | -3.17% | -9.16% | 11.91% | 5.96% | -5.90% | -9.59% |
2021 | 2.89% | 5.78% | 8.71% | 3.19% | 2.62% | 0.91% | 0.45% | 2.46% | -3.53% | 3.91% | -1.13% | 4.96% | 35.36% |
2020 | -3.29% | -9.07% | -15.88% | 14.66% | 4.53% | 3.04% | 4.70% | 5.90% | -2.75% | -1.22% | 14.72% | 4.57% | 16.73% |
2019 | 9.28% | 3.15% | -0.77% | 3.36% | -9.91% | 7.81% | 1.37% | -3.22% | 4.57% | 2.13% | 3.96% | 2.27% | 25.08% |
2018 | 4.24% | -3.64% | -1.18% | -0.26% | 3.49% | 1.06% | 2.87% | 2.73% | -0.52% | -7.62% | 1.37% | -9.16% | -7.41% |
2017 | 0.10% | 0.74% | -1.78% | 4.42% | 0.69% | 3.59% | 2.45% | 10.51% |
Комиссия
Комиссия 4-ETF Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4-ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.76 | 2.41 | 1.32 | 1.73 | 8.52 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 0.25 | 0.51 | 1.06 | 0.37 | 0.93 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.79 | 1.24 | 1.14 | 1.36 | 3.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-ETF Portfolio | 1.98% | 2.00% | 1.96% | 2.03% | 2.04% | 1.94% | 2.07% | 1.74% | 1.35% | 1.25% | 1.10% | 1.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.14% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 4-ETF Portfolio составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
-21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 276 |
-20.3% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 206 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
-9.63% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-9.24% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 84 | 11 июн. 2018 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4-ETF Portfolio составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CALF | SCHX | SCHD | COWZ | |
---|---|---|---|---|
CALF | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.84 |
SCHX | 0.70 | 1.00 | 0.82 | 0.79 |
SCHD | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
COWZ | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 1.00 |