PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
4-ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

4-ETF Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SCHX 25%SCHD 25%CALF 25%COWZ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		Small Cap Blend Equities

25%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities

25%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

25%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
135.67%
120.07%
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
4-ETF Portfolio7.33%3.75%6.64%14.63%14.93%N/A
Активы портфеля:
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.67%-1.15%10.95%20.68%13.88%12.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-2.46%7.89%-1.54%10.36%16.07%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.87%3.38%9.00%13.76%16.17%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4-ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%3.61%4.44%-5.23%2.72%-1.25%7.33%
20236.68%-2.68%-0.45%-0.67%-2.43%7.96%5.58%-1.57%-3.29%-3.64%7.45%6.72%20.09%
2022-3.40%-0.21%1.90%-5.47%2.34%-10.53%8.35%-3.17%-9.16%11.91%5.96%-5.90%-9.59%
20212.89%5.78%8.71%3.19%2.62%0.91%0.45%2.46%-3.53%3.91%-1.13%4.96%35.36%
2020-3.29%-9.07%-15.88%14.66%4.53%3.04%4.70%5.90%-2.75%-1.22%14.72%4.57%16.73%
20199.28%3.15%-0.77%3.36%-9.91%7.81%1.37%-3.22%4.57%2.13%3.96%2.27%25.08%
20184.24%-3.64%-1.18%-0.26%3.49%1.06%2.87%2.73%-0.52%-7.62%1.37%-9.16%-7.41%
20170.10%0.74%-1.78%4.42%0.69%3.59%2.45%10.51%

Комиссия

Комиссия 4-ETF Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 4-ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 2626
4-ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4-ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4-ETF Portfolio, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.692.371.301.526.58
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		0.500.891.100.701.76
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.051.601.181.623.68

Коэффициент Шарпа

4-ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.15
1.58
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4-ETF Portfolio1.97%2.00%1.96%2.03%2.04%1.94%2.07%1.74%1.35%1.25%1.10%1.03%
Активы портфеля:
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.28%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.04%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.52%
-4.73%
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 4-ETF Portfolio составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-21%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.276
-20.3%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.20624 июл. 2023 г.388
-9.63%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.24%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8411 июн. 2018 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4-ETF Portfolio составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.69%
3.80%
4-ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CALFSCHXSCHDCOWZ
CALF1.000.700.740.84
SCHX0.701.000.820.79
SCHD0.740.821.000.86
COWZ0.840.790.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.