Total Market Long Retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Market Long Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
Total Market Long Retirement на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 12.91% с начала года и доходность в 6.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Total Market Long Retirement | 12.91% | 2.08% | 7.86% | 23.79% | 8.51% | 7.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 16.48% | 1.77% | 8.53% | 28.45% | 11.29% | 8.91% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.41% | 1.64% | 6.25% | 21.91% | 7.69% | 5.49% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.22% | 4.02% | 8.36% | 28.52% | 11.05% | 9.05% |
REET iShares Global REIT ETF | 12.57% | 6.05% | 16.61% | 27.34% | 2.56% | 4.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.16% | 0.56% | 3.21% | 9.28% | -0.17% | 2.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.87% | 1.10% | 5.72% | 11.17% | 0.37% | 1.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Market Long Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.76% | 3.03% | 3.06% | -3.61% | 3.96% | 0.45% | 2.94% | 2.27% | 12.91% | ||||
| 2023 | 7.30% | -3.03% | 1.59% | 1.32% | -1.96% | 4.74% | 3.14% | -2.77% | -3.94% | -2.93% | 8.08% | 5.49% | 17.26% |
| 2022 | -4.05% | -2.09% | 1.30% | -6.61% | 0.38% | -7.41% | 6.19% | -4.22% | -8.74% | 5.56% | 7.92% | -3.57% | -15.77% |
| 2021 | -0.21% | 2.64% | 2.63% | 3.53% | 1.77% | 0.50% | 0.73% | 1.63% | -3.48% | 4.04% | -2.53% | 3.64% | 15.60% |
| 2020 | -1.38% | -6.36% | -14.08% | 8.27% | 4.24% | 2.68% | 3.78% | 4.44% | -2.33% | -1.74% | 11.37% | 4.51% | 11.33% |
| 2019 | 7.29% | 2.23% | 0.91% | 2.56% | -4.55% | 5.13% | -0.25% | -1.39% | 2.23% | 2.33% | 1.63% | 2.64% | 22.24% |
| 2018 | 3.63% | -4.15% | -0.34% | 0.52% | 0.53% | -0.38% | 2.16% | 0.42% | -0.14% | -6.59% | 1.48% | -5.86% | -8.90% |
| 2017 | 2.23% | 2.01% | 1.20% | 1.38% | 1.56% | 0.67% | 2.15% | 0.17% | 1.86% | 1.42% | 1.58% | 1.31% | 19.02% |
| 2016 | -4.66% | -0.89% | 6.79% | 1.08% | 0.46% | 0.06% | 3.66% | 0.07% | 0.66% | -2.26% | 0.66% | 1.96% | 7.40% |
| 2015 | -0.27% | 4.35% | -0.71% | 1.62% | 0.16% | -2.21% | 0.86% | -5.61% | -2.63% | 5.97% | -0.21% | -1.83% | -1.04% |
| 2014 | -1.17% | 2.06% | -3.40% | 1.35% | 0.95% | -1.48% | -1.78% |
Комиссия
Комиссия Total Market Long Retirement составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Market Long Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.62 | 3.58 | 1.49 | 2.11 | 16.09 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.10 | 2.90 | 1.38 | 1.63 | 12.97 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89 | 2.65 | 1.33 | 2.01 | 10.23 |
REET iShares Global REIT ETF | 2.07 | 2.97 | 1.38 | 1.04 | 8.04 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.36 | 3.64 | 1.43 | 0.76 | 9.38 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.09 | 3.10 | 1.38 | 0.71 | 8.81 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Market Long Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Market Long Retirement | 2.22% | 2.45% | 2.22% | 2.20% | 1.73% | 2.62% | 2.83% | 2.27% | 2.56% | 2.44% | 2.46% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.87% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.86% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.54% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Market Long Retirement показал максимальную просадку в 31.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 9 нояб. 2020 г. | 193 |
| -24.25% | 9 нояб. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 356 | 22 февр. 2024 г. | 598 |
| -16.53% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 17 окт. 2019 г. | 449 |
| -16.38% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 148 | 6 сент. 2016 г. | 339 |
| -7.86% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 86 | 13 февр. 2015 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Market Long Retirement составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | BNDX | BND | REET | VEA | VBR | VT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNDX | 0.00 | 1.00 | 0.74 | 0.16 | -0.00 | -0.05 | -0.00 |
| BND | 0.00 | 0.74 | 1.00 | 0.18 | 0.00 | -0.09 | -0.02 |
| REET | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.67 |
| VEA | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 0.93 |
| VBR | 0.00 | -0.05 | -0.09 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
| VT | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.67 | 0.93 | 0.83 | 1.00 |