444
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| 444 | 0.95% | 45.58% | -36.50% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -14.91% | 88.99% | -44.45% | -42.15% | N/A | N/A |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -23.36% | 75.57% | -37.51% | 17.64% | N/A | N/A |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 29.68% | 13.58% | 11.36% | 99.17% | N/A | N/A |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 17.24% | 31.03% | -51.71% | N/A | N/A | N/A |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -30.34% | 23.47% | -47.52% | 3.53% | -4.76% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 444, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.59% | -26.59% | -15.42% | 15.84% | 26.91% | 0.95% | |||||||
| 2024 | 22.45% | 28.37% | 63.22% | -32.98% | 71.94% |
Комиссия
Комиссия 444 составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -0.25 | 0.84 | 1.10 | -0.45 | -0.76 |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.15 | 1.07 | 1.13 | 0.26 | 0.53 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 1.34 | 1.95 | 1.25 | 2.31 | 5.67 |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | — | — | — | — | — |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.04 | 0.73 | 1.09 | 0.00 | 0.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 444 за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 26.64% | 21.28% | 2.61% | 0.30% | 0.12% | 0.18% | 0.26% | 0.44% | 0.06% |
| Активы портфеля: | |||||||||
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 131.05% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.14% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
444 показал максимальную просадку в 74.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 444 составляет 47.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.04% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.81% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -12.97% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 4 |
| -12.24% | 30 сент. 2024 г. | 2 | 1 окт. 2024 г. | 5 | 8 окт. 2024 г. | 7 |
| -4.85% | 21 окт. 2024 г. | 3 | 23 окт. 2024 г. | 1 | 24 окт. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DPST | NVDL | MSTY | CONL | MSTU | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.43 | 0.60 | 0.45 | 0.66 |
| DPST | 0.64 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.32 | 0.51 |
| NVDL | 0.70 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.57 |
| MSTY | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.67 | 0.99 | 0.89 |
| CONL | 0.60 | 0.43 | 0.43 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| MSTU | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.99 | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.66 | 0.51 | 0.57 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |