444
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 444 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.23% | -5.40% | -1.33% | 7.42% | 17.47% | 10.57% |
444 | -26.54% | -4.76% | 16.33% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -59.76% | -40.81% | -32.86% | -79.48% | N/A | N/A |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -42.37% | -25.62% | -28.99% | -7.96% | N/A | N/A |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 2.06% | 14.30% | 55.81% | 53.74% | N/A | N/A |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -19.61% | 23.43% | 63.89% | N/A | N/A | N/A |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -22.45% | -25.47% | -4.92% | 15.25% | -0.16% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 444, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13.31% | -31.92% | -10.10% | 5.93% | -26.54% | ||||||||
2024 | 21.24% | 33.43% | 70.31% | -36.05% | 76.20% |
Комиссия
Комиссия 444 составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -0.49 | -0.32 | 0.96 | -0.97 | -1.67 |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -0.07 | 0.70 | 1.09 | -0.14 | -0.29 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 0.68 | 1.37 | 1.17 | 1.25 | 3.16 |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | — | — | — | — | — |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.10 | 0.81 | 1.09 | 0.09 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 444 за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.37%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 31.37% | 21.28% | 2.61% | 0.30% | 0.12% | 0.18% | 0.26% | 0.44% | 0.06% |
Активы портфеля: | |||||||||
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 154.94% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.92% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
444 показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 444 составляет 62.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-71.38% | 21 нояб. 2024 г. | 72 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
-18.55% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
-14.02% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 4 |
-13.07% | 30 сент. 2024 г. | 2 | 1 окт. 2024 г. | 4 | 7 окт. 2024 г. | 6 |
-5.09% | 22 окт. 2024 г. | 2 | 23 окт. 2024 г. | 1 | 24 окт. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 444 составляет 42.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DPST | NVDL | CONL | MSTY | MSTU | |
---|---|---|---|---|---|
DPST | 1.00 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
NVDL | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
CONL | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
MSTY | 0.28 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 0.99 |
MSTU | 0.28 | 0.39 | 0.68 | 0.99 | 1.00 |