444
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 444 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
444 | N/A | 62.16% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 45.70% | 69.11% | 26.75% | 232.78% | N/A | N/A |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 449.84% | 21.77% | 91.76% | 453.07% | N/A | N/A |
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | N/A | 41.66% | 76.04% | N/A | N/A | N/A |
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | N/A | 148.91% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 51.92% | 29.50% | 85.06% | 132.74% | -29.87% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 444, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.45% | 28.37% | 131.13% |
Комиссия
Комиссия 444 составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 1.60 | 2.72 | 1.31 | 3.34 | 5.89 |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 4.31 | 3.50 | 1.45 | 8.54 | 22.48 |
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | — | — | — | — | — |
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | — | — | — | — | — |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.56 | 2.39 | 1.29 | 1.47 | 5.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 444 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 12.44% | 2.61% | 0.30% | 0.12% | 0.18% | 0.26% | 0.44% | 0.06% |
Активы портфеля: | ||||||||
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 2.05% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 58.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.34% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
444 показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 4 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
Текущая просадка 444 составляет 12.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.81% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
-12.97% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | — | — | — |
-12.24% | 30 сент. 2024 г. | 2 | 1 окт. 2024 г. | 5 | 8 окт. 2024 г. | 7 |
-4.85% | 21 окт. 2024 г. | 3 | 23 окт. 2024 г. | 1 | 24 окт. 2024 г. | 4 |
-3.76% | 15 окт. 2024 г. | 1 | 15 окт. 2024 г. | 1 | 16 окт. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 444 составляет 40.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDL | DPST | CONL | MSTY | MSTU | |
---|---|---|---|---|---|
NVDL | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
DPST | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.29 | 0.30 |
CONL | 0.20 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.61 |
MSTY | 0.21 | 0.29 | 0.58 | 1.00 | 0.97 |
MSTU | 0.27 | 0.30 | 0.61 | 0.97 | 1.00 |