444
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 444 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
444 | -15.00% | 1.82% | -10.26% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -45.57% | 7.92% | -38.15% | -62.83% | N/A | N/A |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -45.43% | -11.57% | -53.12% | 8.18% | N/A | N/A |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 20.02% | 10.49% | 39.83% | 117.62% | N/A | N/A |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 2.89% | 7.12% | 9.08% | N/A | N/A | N/A |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -38.51% | -27.23% | -35.11% | -1.23% | -8.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 444, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13.31% | -31.92% | -10.10% | 22.57% | -15.00% | ||||||||
2024 | 21.24% | 33.43% | 70.31% | -36.05% | 76.20% |
Комиссия
Комиссия 444 составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -0.40 | 0.23 | 1.03 | -0.76 | -1.39 |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.07 | 0.97 | 1.12 | 0.12 | 0.26 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 1.38 | 2.03 | 1.26 | 2.63 | 6.44 |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | — | — | — | — | — |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.03 | 0.66 | 1.08 | -0.03 | -0.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 444 за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.25%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 26.25% | 21.28% | 2.61% | 0.30% | 0.12% | 0.18% | 0.26% | 0.44% | 0.06% |
Активы портфеля: | |||||||||
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 128.85% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.42% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
444 показал максимальную просадку в 76.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 444 составляет 59.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-76.04% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.55% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
-14.02% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 4 |
-13.07% | 30 сент. 2024 г. | 2 | 1 окт. 2024 г. | 4 | 7 окт. 2024 г. | 6 |
-5.09% | 22 окт. 2024 г. | 2 | 23 окт. 2024 г. | 1 | 24 окт. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 444 составляет 47.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | DPST | NVDL | CONL | MSTY | MSTU | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.60 | 0.44 | 0.46 | 0.60 |
DPST | 0.62 | 1.00 | 0.30 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.44 |
NVDL | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.50 |
CONL | 0.60 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.83 |
MSTY | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
MSTU | 0.46 | 0.32 | 0.39 | 0.70 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.60 | 0.44 | 0.50 | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |