PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
444
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSTY 20%CONL 20%NVDL 20%MSTU 20%DPST 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
Leveraged Equities
20%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
20%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
Leveraged Equities
20%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
Derivative Income
20%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Leveraged Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 444 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.44%
0.26%
444
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.23%-5.40%-1.33%7.42%17.47%10.57%
444-26.54%-4.76%16.33%N/AN/AN/A
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-59.76%-40.81%-32.86%-79.48%N/AN/A
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-42.37%-25.62%-28.99%-7.96%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
2.06%14.30%55.81%53.74%N/AN/A
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-19.61%23.43%63.89%N/AN/AN/A
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
-22.45%-25.47%-4.92%15.25%-0.16%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 444, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.31%-31.92%-10.10%5.93%-26.54%
202421.24%33.43%70.31%-36.05%76.20%

Комиссия

Комиссия 444 составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTU: 1.05%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DPST: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-0.49-0.320.96-0.97-1.67
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-0.070.701.09-0.14-0.29
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
0.681.371.171.253.16
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
0.100.811.090.090.37

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 444. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 444 за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.37%.


TTM20242023202220212020201920182017
Портфель31.37%21.28%2.61%0.30%0.12%0.18%0.26%0.44%0.06%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
154.94%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.92%1.55%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.01%
-8.32%
444
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

444 показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 444 составляет 62.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.38%21 нояб. 2024 г.7210 мар. 2025 г.
-18.55%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-14.02%13 нояб. 2024 г.214 нояб. 2024 г.218 нояб. 2024 г.4
-13.07%30 сент. 2024 г.21 окт. 2024 г.47 окт. 2024 г.6
-5.09%22 окт. 2024 г.223 окт. 2024 г.124 окт. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 444 составляет 42.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.82%
5.79%
444
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DPSTNVDLCONLMSTYMSTU
DPST1.000.230.380.280.28
NVDL0.231.000.370.350.39
CONL0.380.371.000.680.68
MSTY0.280.350.681.000.99
MSTU0.280.390.680.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab