PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
444
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSTY 20%CONL 20%NVDL 20%MSTU 20%DPST 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
Leveraged Equities
20%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
20%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
Leveraged Equities
20%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
Derivative Income
20%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Leveraged Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 444 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
131.13%
5.89%
444
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2024 г., начальной даты MSTU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
444N/A62.16%N/AN/AN/AN/A
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
45.70%69.11%26.75%232.78%N/AN/A
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
449.84%21.77%91.76%453.07%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
N/A41.66%76.04%N/AN/AN/A
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
N/A148.91%N/AN/AN/AN/A
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
51.92%29.50%85.06%132.74%-29.87%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 444, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.45%28.37%131.13%

Комиссия

Комиссия 444 составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


444
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
1.602.721.313.345.89
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
4.313.501.458.5422.48
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.562.391.291.475.77

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 444. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 444 за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.44%.


TTM2023202220212020201920182017
Портфель12.44%2.61%0.30%0.12%0.18%0.26%0.44%0.06%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.05%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
58.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.34%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-12.97%
-0.87%
444
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

444 показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 4 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

Текущая просадка 444 составляет 12.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.81%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-12.97%13 нояб. 2024 г.214 нояб. 2024 г.
-12.24%30 сент. 2024 г.21 окт. 2024 г.58 окт. 2024 г.7
-4.85%21 окт. 2024 г.323 окт. 2024 г.124 окт. 2024 г.4
-3.76%15 окт. 2024 г.115 окт. 2024 г.116 окт. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 444 составляет 40.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13
40.24%
3.81%
444
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDLDPSTCONLMSTYMSTU
NVDL1.000.000.200.210.27
DPST0.001.000.470.290.30
CONL0.200.471.000.580.61
MSTY0.210.290.581.000.97
MSTU0.270.300.610.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2024 г.