FOREIGN ETF COMPARISON
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FOREIGN ETF COMPARISON и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| FOREIGN ETF COMPARISON | -3.43% | -12.29% | -10.48% | -3.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.46% | -12.15% | -5.36% | 1.77% | 12.12% | 3.60% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -7.15% | -14.47% | -14.12% | -10.44% | 5.81% | 3.83% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -7.16% | -11.68% | -15.92% | -3.57% | 5.68% | 2.05% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -2.82% | -13.01% | -9.35% | -3.80% | 9.38% | 4.21% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -1.71% | -11.05% | -7.53% | 1.07% | 12.31% | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.64% | -7.41% | -6.76% | 1.60% | N/A | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -4.87% | -12.25% | -11.58% | -3.82% | 8.58% | 3.71% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 0.99% | -12.71% | -5.81% | -0.89% | 13.55% | 4.09% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | -1.37% | -12.57% | -11.20% | -7.63% | 7.68% | 2.17% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | -12.31% | -15.76% | -17.22% | -13.04% | 1.74% | 3.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOREIGN ETF COMPARISON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.15% | 2.37% | 0.69% | -10.04% | -3.43% | ||||||||
| 2024 | -1.15% | 2.59% | 3.06% | -2.93% | 4.79% | -1.35% | 3.08% | 2.71% | 1.57% | -4.83% | -0.24% | -3.52% | 3.30% |
| 2023 | 8.71% | -3.52% | 2.30% | 2.32% | -3.62% | 4.40% | 3.38% | -4.24% | -3.34% | -3.49% | 8.73% | 5.31% | 16.81% |
| 2022 | -2.67% | -2.96% | 0.01% | -6.60% | 1.60% | -8.75% | 3.94% | -5.16% | -9.46% | 5.16% | 12.92% | -1.98% | -15.02% |
| 2021 | -1.23% | 3.28% | -1.03% | -0.13% | 1.39% | -3.55% | 2.72% | -4.41% | 3.85% | 0.54% |
Комиссия
Комиссия FOREIGN ETF COMPARISON составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FOREIGN ETF COMPARISON составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.13 | 0.26 | 1.04 | 0.15 | 0.50 |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.59 | -0.70 | 0.91 | -0.59 | -1.89 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.20 | -0.15 | 0.98 | -0.17 | -0.62 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -0.23 | -0.20 | 0.97 | -0.26 | -0.78 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.08 | 0.19 | 1.03 | 0.09 | 0.33 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.26 | 1.04 | 0.14 | 0.31 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.23 | -0.20 | 0.97 | -0.27 | -0.84 |
FIVLX Fidelity International Value Fund | -0.03 | 0.07 | 1.01 | -0.03 | -0.10 |
LMGEX Franklin International Equity Fund | -0.47 | -0.50 | 0.93 | -0.53 | -1.32 |
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.68 | -0.82 | 0.90 | -0.34 | -2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FOREIGN ETF COMPARISON за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.28% | 3.19% | 2.70% | 2.86% | 2.72% | 1.47% | 2.34% | 2.49% | 1.94% | 2.08% | 1.62% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.64% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.76% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.45% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.37% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.94% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.51% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.49% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.87% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.19% | 3.33% | 1.50% | 2.57% | 1.44% | 3.94% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | 1.35% | 1.33% | 1.51% | 2.77% | 0.93% | 0.58% | 0.00% | 1.61% | 1.60% | 1.30% | 0.91% | 1.27% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 2.37% | 2.08% | 0.00% | 1.74% | 1.09% | 0.03% | 0.30% | 0.39% | 0.53% | 0.89% | 0.36% | 0.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FOREIGN ETF COMPARISON показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
Текущая просадка FOREIGN ETF COMPARISON составляет 13.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.63% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 354 | 12 мар. 2024 г. | 632 |
| -13% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.32% | 27 сент. 2024 г. | 73 | 13 янв. 2025 г. | 43 | 17 мар. 2025 г. | 116 |
| -7.24% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.08% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 34 | 3 сент. 2021 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FOREIGN ETF COMPARISON составляет 7.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEMG | FNGZX | SCHY | EFG | EFV | FIVLX | VYMI | LMGEX | FSPSX | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.89 |
| FNGZX | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.91 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| SCHY | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
| EFG | 0.75 | 0.91 | 0.82 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| EFV | 0.73 | 0.75 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| FIVLX | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| VYMI | 0.81 | 0.74 | 0.92 | 0.84 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| LMGEX | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| FSPSX | 0.77 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
| VXUS | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |