FOREIGN ETF COMPARISON

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
FNGZX Franklin International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	10%
LMGEX Franklin International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FOREIGN ETF COMPARISON и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FOREIGN ETF COMPARISON	-0.25%	-2.01%	2.43%	6.22%	25.05%	14.83%	—	—
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	-0.94%	5.04%	12.72%	32.70%	20.46%	12.60%	9.75%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	-0.76%	-3.34%	-0.95%	-0.96%	15.04%	8.37%	3.75%	7.45%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
FSPSX Fidelity International Index Fund	1.61%	-1.87%	2.58%	6.46%	24.69%	15.22%	8.71%	9.14%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-0.87%	6.26%	13.90%	33.42%	20.17%	12.59%	10.36%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	0.41%	-1.18%	7.50%	15.45%	30.90%	15.06%	—	—
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
FIVLX Fidelity International Value Fund	1.75%	-0.07%	2.83%	8.80%	29.35%	20.68%	12.65%	9.37%
LMGEX Franklin International Equity Fund	1.84%	-1.87%	2.54%	5.99%	23.09%	15.57%	8.65%	7.73%
FNGZX Franklin International Growth Fund	1.33%	-4.92%	-8.13%	-11.51%	2.36%	1.62%	-4.10%	5.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FOREIGN ETF COMPARISON закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.15%	4.57%	-7.80%	1.03%									2.43%
2025	4.15%	2.37%	0.69%	3.52%	4.69%	3.29%	-1.55%	3.85%	2.57%	1.08%	0.79%	2.59%	31.72%
2024	-1.15%	2.59%	3.06%	-2.93%	4.79%	-1.35%	3.08%	2.71%	1.57%	-4.83%	-0.24%	-3.13%	3.72%
2023	8.71%	-3.52%	2.30%	2.32%	-3.62%	4.39%	3.38%	-4.24%	-3.34%	-3.49%	8.73%	5.31%	16.80%
2022	-2.67%	-2.96%	0.01%	-6.60%	1.60%	-8.75%	3.94%	-5.16%	-9.46%	5.16%	12.92%	-1.98%	-15.02%
2021				-1.23%	3.28%	-1.03%	-0.13%	1.39%	-3.55%	2.72%	-4.41%	4.29%	0.96%

Метрики бенчмарка

FOREIGN ETF COMPARISON: годовая альфа составляет 0.31%, бета — 0.74, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 30.04.2021.

Портфель участвовал в 82.79% снижения S&P 500 Index, но только в 74.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.31%

Бета: 0.74

R²: 0.65

Участие в росте: 74.34%

Участие в снижении: 82.79%

Комиссия

Комиссия FOREIGN ETF COMPARISON составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LMGEX

Franklin International Equity Fund

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FNGZX

Franklin International Growth Fund

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

FSPSX

Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FOREIGN ETF COMPARISON имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	0.88	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.37	+0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	1.39	+0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.62	6.43	+2.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	87	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	39	0.79	1.23	1.16	1.22	4.58
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
FSPSX Fidelity International Index Fund	74	1.47	2.01	1.29	2.23	8.47
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	90	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	91	2.23	2.93	1.42	3.32	12.11
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
FIVLX Fidelity International Value Fund	84	1.70	2.26	1.34	2.57	10.17
LMGEX Franklin International Equity Fund	66	1.38	1.90	1.27	2.04	7.83
FNGZX Franklin International Growth Fund	6	0.16	0.37	1.05	0.22	0.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FOREIGN ETF COMPARISON имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.51
За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FOREIGN ETF COMPARISON за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.63%	3.70%	3.63%	2.70%	2.87%	3.14%	1.69%	2.42%	2.65%	1.90%	2.11%	1.62%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	2.55%	2.53%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
FSPSX Fidelity International Index Fund	3.07%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	3.45%	3.55%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.26%	2.32%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.54%	3.33%	0.15%	2.71%	1.44%
LMGEX Franklin International Equity Fund	8.07%	8.28%	5.68%	1.51%	2.88%	5.10%	0.58%	0.49%	1.62%	1.60%	1.30%	0.91%
FNGZX Franklin International Growth Fund	3.67%	3.37%	2.07%	0.00%	1.74%	1.11%	2.23%	0.30%	2.04%	1.31%	0.90%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FOREIGN ETF COMPARISON показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка FOREIGN ETF COMPARISON составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.33%	7 сент. 2021 г.	278	12 окт. 2022 г.	351	7 мар. 2024 г.	629
-13.4%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	14	29 апр. 2025 г.	28
-10.96%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.95%	27 сент. 2024 г.	73	13 янв. 2025 г.	35	5 мар. 2025 г.	108
-7.24%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IEMG	FNGZX	SCHY	EFV	EFG	FIVLX	VYMI	LMGEX	FSPSX	VXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.65	0.81	0.62	0.66	0.80	0.70	0.68	0.75	0.74	0.77	0.77
IEMG	0.65	1.00	0.70	0.69	0.72	0.75	0.74	0.79	0.75	0.77	0.89	0.83
FNGZX	0.81	0.70	1.00	0.71	0.74	0.91	0.78	0.74	0.85	0.86	0.85	0.87
SCHY	0.62	0.69	0.71	1.00	0.91	0.81	0.86	0.91	0.87	0.88	0.87	0.90
EFV	0.66	0.72	0.74	0.91	1.00	0.85	0.96	0.98	0.94	0.93	0.92	0.95
EFG	0.80	0.75	0.91	0.81	0.85	1.00	0.87	0.84	0.94	0.95	0.93	0.95
FIVLX	0.70	0.74	0.78	0.86	0.96	0.87	1.00	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95
VYMI	0.68	0.79	0.74	0.91	0.98	0.84	0.95	1.00	0.93	0.93	0.95	0.96
LMGEX	0.75	0.75	0.85	0.87	0.94	0.94	0.95	0.93	1.00	0.98	0.95	0.98
FSPSX	0.74	0.77	0.86	0.88	0.93	0.95	0.95	0.93	0.98	1.00	0.96	0.98
VXUS	0.77	0.89	0.85	0.87	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95	0.96	1.00	0.99
Portfolio	0.77	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.96	0.98	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.

FOREIGN ETF COMPARISON

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов