Roth IRA Retirement
40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Roth IRA Retirement | -2.95% | 9.64% | -5.78% | 5.81% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.32% | 17.29% | -4.59% | 11.71% | N/A | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.08% | 1.15% | -3.14% | -3.82% | 0.90% | -2.95% | |||||||
2024 | 1.13% | 2.71% | 3.16% | -3.81% | 2.92% | 1.26% | 3.25% | 2.45% | 1.55% | -0.39% | 4.77% | -4.50% | 14.97% |
2023 | 3.20% | -2.45% | 1.92% | 0.76% | -1.46% | 4.65% | 3.01% | -0.96% | -3.96% | -2.37% | 6.52% | 4.31% | 13.32% |
2022 | -3.83% | -1.98% | 3.30% | -5.25% | 1.42% | -6.39% | 5.67% | -3.24% | -7.56% | 8.88% | 5.93% | -3.56% | -7.90% |
2021 | -1.12% | 3.06% | 6.74% | 3.00% | 1.92% | 1.16% | 1.84% | 2.21% | -4.18% | 5.10% | -1.30% | 5.83% | 26.49% |
2020 | -5.10% | 10.42% | 3.17% | 8.10% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Retirement составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.13 | 0.51 | 2.22 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.51 | 1.68 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.04% | 4.57% | 4.97% | 6.28% | 3.92% | 3.79% | 1.43% | 1.50% | 1.28% | 1.42% | 1.46% | 1.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.62% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Retirement показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Roth IRA Retirement составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.54% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
-15.47% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.86% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
-5.4% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
-4.82% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 9.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHD | JEPI | VGT | QQQM | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.81 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.93 |
JEPI | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.82 | 0.92 |
VGT | 0.91 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.75 |
QQQM | 0.92 | 0.54 | 0.65 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.76 |
VOO | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.75 | 0.76 | 0.92 | 1.00 |