PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Roth IRA Retirement

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT

Распределение активов


JEPI 40%SCHD 40%VOO 10%QQQM 5%VGT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.84%
9.04%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%7.40%N/A
Roth IRA Retirement -0.78%6.59%5.44%12.10%10.15%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.06%6.79%5.24%12.13%9.51%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.22%3.50%-2.91%6.64%10.87%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.16%10.61%14.17%16.23%9.10%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-1.41%15.85%35.04%27.12%7.58%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-2.62%11.70%30.10%27.23%8.84%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDJEPIQQQMVGTVOO
SCHD1.000.820.600.620.83
JEPI0.821.000.660.660.83
QQQM0.600.661.000.980.92
VGT0.620.660.981.000.91
VOO0.830.830.920.911.00

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.76

Коэффициент Шарпа Roth IRA Retirement находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.76
0.70
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Roth IRA Retirement 5.64%6.59%4.48%4.54%1.61%1.73%1.52%1.73%1.83%1.67%1.62%1.93%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.87%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.84%0.41%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.99
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.82
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.08
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.99%
-9.73%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.387
-5.4%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.14
-4.44%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33
-3.99%1 авг. 2023 г.3721 сент. 2023 г.
-3.84%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.94%
3.66%
Roth IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля