Roth IRA Retirement
40% - JEPI 40% - SCHD 10% - VOO 5% - QQQM 5% - VGT
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 7.40% | N/A |
| Roth IRA Retirement | -0.78% | 6.59% | 5.44% | 12.10% | 10.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.06% | 6.79% | 5.24% | 12.13% | 9.51% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.22% | 3.50% | -2.91% | 6.64% | 10.87% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.16% | 10.61% | 14.17% | 16.23% | 9.10% | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -1.41% | 15.85% | 35.04% | 27.12% | 7.58% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.62% | 11.70% | 30.10% | 27.23% | 8.84% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | JEPI | QQQM | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.82 | 0.60 | 0.62 | 0.83 |
| JEPI | 0.82 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.83 |
| QQQM | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.98 | 0.92 |
| VGT | 0.62 | 0.66 | 0.98 | 1.00 | 0.91 |
| VOO | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA Retirement | 5.64% | 6.59% | 4.48% | 4.54% | 1.61% | 1.73% | 1.52% | 1.73% | 1.83% | 1.67% | 1.62% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.87% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.84% | 0.41% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Retirement составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.99 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.33 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.82 | ||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.08 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.54% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
| -5.4% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 14 |
| -4.44% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
| -3.99% | 1 авг. 2023 г. | 37 | 21 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -3.84% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 17 |
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Retirement составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.