Test Conventional ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Test Conventional ETF на 19 мая 2025 г. показал доходность в 6.06% с начала года и доходность в 9.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Test Conventional ETF | 6.06% | 11.77% | 6.41% | 12.56% | 14.36% | 9.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.07% | 1.46% | 13.04% | 16.55% | 12.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.83% | 8.11% | 11.94% | 10.04% | 11.22% | 5.22% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.94% | 17.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.49% | 10.23% | 8.45% | 9.75% | 8.70% | 3.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test Conventional ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -0.49% | -3.08% | 0.76% | 6.30% | 6.06% | |||||||
| 2024 | -0.33% | 4.32% | 2.75% | -2.94% | 4.34% | 2.26% | 1.47% | 1.89% | 3.09% | -2.16% | 3.16% | -2.15% | 16.46% |
| 2023 | 8.22% | -3.28% | 3.78% | 1.01% | -0.13% | 5.71% | 4.09% | -3.20% | -4.09% | -2.86% | 8.93% | 5.00% | 24.38% |
| 2022 | -4.52% | -3.08% | 1.35% | -8.52% | 0.21% | -7.57% | 6.58% | -3.71% | -9.73% | 4.42% | 8.86% | -4.60% | -20.16% |
| 2021 | 0.45% | 2.16% | 2.17% | 4.01% | 1.15% | 2.03% | -0.09% | 2.56% | -4.19% | 4.90% | -1.96% | 2.98% | 17.02% |
| 2020 | -1.42% | -6.64% | -14.00% | 10.94% | 5.16% | 4.09% | 5.93% | 6.25% | -3.04% | -1.72% | 11.45% | 5.27% | 20.93% |
| 2019 | 8.52% | 2.31% | 1.74% | 3.55% | -6.40% | 6.51% | 0.05% | -2.25% | 1.80% | 3.12% | 2.49% | 4.07% | 27.67% |
| 2018 | 6.41% | -4.07% | -1.56% | -0.02% | 1.12% | -0.80% | 3.11% | 0.87% | -0.11% | -7.97% | 2.00% | -6.94% | -8.54% |
| 2017 | 3.60% | 2.86% | 1.66% | 1.68% | 2.03% | 0.33% | 3.17% | 1.00% | 1.39% | 2.53% | 1.64% | 1.72% | 26.32% |
| 2016 | -5.82% | -1.03% | 8.29% | 0.58% | 0.54% | 0.21% | 4.79% | 0.50% | 1.23% | -1.62% | 0.63% | 1.46% | 9.53% |
| 2015 | -1.35% | 5.81% | -1.58% | 3.09% | 0.00% | -2.25% | 0.25% | -7.14% | -3.07% | 7.54% | -0.39% | -2.23% | -2.17% |
| 2014 | -4.44% | 4.89% | 0.59% | 0.49% | 2.55% | 2.56% | -0.94% | 3.35% | -3.52% | 1.81% | 1.37% | -2.16% | 6.28% |
Комиссия
Комиссия Test Conventional ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test Conventional ETF составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.83 | 2.62 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.57 | 1.03 | 1.14 | 0.62 | 2.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test Conventional ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 2.08% | 2.17% | 2.33% | 1.87% | 1.58% | 2.23% | 2.34% | 1.97% | 2.18% | 2.28% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.97% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Test Conventional ETF показал максимальную просадку в 32.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -27.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -22.8% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -20.04% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 393 |
| -19.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VWO | QQQ | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 0.99 | 0.95 |
| VWO | 0.71 | 1.00 | 0.66 | 0.88 | 0.71 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.89 | 0.88 |
| VXUS | 0.82 | 0.88 | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | 0.71 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |