short a recession

График показывает рост $10,000 инвестированных в short a recession и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -2.02%.

Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении short a recession закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 21 февр. 2023 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2026 г. с доходностью -23.3%.

short a recession: годовая альфа составляет 28.89%, бета — -2.94, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 17.11.2020.

• При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -274.97%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-123.74%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -2.94 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия short a recession составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

short a recession имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

short a recession имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.91
• За 5 лет: -0.41
• За всё время: -0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность short a recession за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

short a recession показал максимальную просадку в 93.52%, зарегистрированную 25 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка short a recession составляет 92.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.