PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZZZD.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZZZD.TO с SPDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds. ZZZD.TO is actively managed, while SPDG is passively managed. Over the past year, ZZZD.TO returned 15.70% vs 24.57% for SPDG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZZZD.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZZZD.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZZZD.TO показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 16.93%.

ZZZD.TO

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.41%
1 год
15.70%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

SPDG

1 день
0.77%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
11.05%
С начала года
16.93%
1 год
24.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZZZD.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
ZZZD.TO
BMO Tactical Dividend ETF Fund		11.41%10.01%3.96%3.34%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.93%6.56%30.40%5.31%

Correlation

The correlation between ZZZD.TO and SPDG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов ZZZD.TO и SPDG

Секторы
ZZZD.TO
SPDG

Технологии

16.4%
37.4%

Финансовые услуги

16.3%
11.8%

Коммунальные услуги

12.4%
2.4%

Здравоохранение

12.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.8%

Энергетика

10.2%
3.8%

Промышленность

7.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.3%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Технологии

ZZZD.TO
16.4%
SPDG
37.4%

Финансовые услуги

ZZZD.TO
16.3%
SPDG
11.8%

Коммунальные услуги

ZZZD.TO
12.4%
SPDG
2.4%

Здравоохранение

ZZZD.TO
12.3%
SPDG
9.0%

Коммуникационные услуги

ZZZD.TO
10.5%
SPDG
8.8%

Энергетика

ZZZD.TO
10.2%
SPDG
3.8%

Промышленность

ZZZD.TO
7.6%
SPDG
8.8%

Потребительский защитный сектор

ZZZD.TO
4.6%
SPDG
5.1%

Сырьевые материалы

ZZZD.TO
4.4%
SPDG
1.6%

Потребительский циклический сектор

ZZZD.TO
4.2%
SPDG
9.3%

Недвижимость

ZZZD.TO
1.2%
SPDG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Tactical Dividend ETF Fund

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с ZZZD.TO:
ZZZD.TO с CWIN.TOZZZD.TO с ICAE.TOZZZD.TO с ZUD.TOZZZD.TO с XDU.TOZZZD.TO с ZNQ.TOZZZD.TO с ZSP.TOZZZD.TO с DGR.TO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

ZZZD.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZZZD.TO
Ранг доходности на риск ZZZD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZZZD.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZZZD.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZZZD.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZZZD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZZZD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZZZD.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZZZD.TOSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.87

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.73

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

3.27

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

11.53

+7.32

ZZZD.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZZZD.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZZZD.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZZZD.TO и SPDG

Максимальная просадка ZZZD.TO за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки SPDG в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZZZD.TO и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZZZD.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-16.25%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-7.54%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.85%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.50%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.14%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZZZD.TO и SPDG

Текущая волатильность для BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) составляет 2.34%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ZZZD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZZZD.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.12%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

10.44%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

13.19%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

14.86%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

14.86%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZZZD.TO и SPDG

Дивидендная доходность ZZZD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SPDG в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.72%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZZZD.TO
BMO Tactical Dividend ETF Fund		3.72%4.07%4.29%4.28%4.51%4.27%4.09%3.11%

Часто задаваемые вопросы

ZZZD.TO and SPDG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZZZD.TO и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор