PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYUS.AX с IAA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYUS.AX с IAA.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and IAA.AX (iShares Asia 50 ETF (AU)) are both Global Equities funds - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while IAA.AX tracks the iShares Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZYUS.AX returned 7.41%/yr vs 13.80%/yr for IAA.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYUS.AX и IAA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у IAA.AX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции ZYUS.AX уступали акциям IAA.AX по среднегодовой доходности: 7.41% против 13.80% соответственно.

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%

IAA.AX

1 день
-6.06%
1 месяц
-10.93%
6 месяцев
16.30%
С начала года
26.96%
1 год
48.36%
3 года*
28.73%
5 лет*
10.89%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и IAA.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%32.01%-19.00%19.73%3.05%2.59%
IAA.AX
iShares Asia 50 ETF (AU)		26.96%36.38%29.68%1.92%-17.59%-5.27%22.79%22.16%-4.60%34.31%

Correlation

The correlation between ZYUS.AX and IAA.AX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г.

0.14

The correlation between ZYUS.AX and IAA.AX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

iShares Asia 50 ETF (AU)

Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с ROBO.AXZYUS.AX с SEMI.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AX
Часто сравнивают с IAA.AX:
IAA.AX с CORE.AXIAA.AX с ESGI.AXIAA.AX с ESTX.AXIAA.AX с F100.AXIAA.AX с GLIN.AXIAA.AX с HGEN.AXIAA.AX с HJPN.AX

Доходность на риск

ZYUS.AX vs. IAA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAA.AX
Ранг доходности на риск IAA.AX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAA.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAA.AX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAA.AX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAA.AX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAA.AX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYUS.AX c IAA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYUS.AXIAA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.73

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.18

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.21

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

11.22

-9.47

ZYUS.AX vs. IAA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYUS.AX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IAA.AX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYUS.AX и IAA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYUS.AX и IAA.AX

Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки IAA.AX в -44.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и IAA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYUS.AXIAA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-44.90%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-14.31%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-17.55%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-39.91%

+27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-44.90%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-14.31%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.35%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYUS.AX и IAA.AX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) составляет 5.27%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYUS.AXIAA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

14.55%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

24.36%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

26.53%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

22.20%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.43%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYUS.AX и IAA.AX

Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IAA.AX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAA.AX
iShares Asia 50 ETF (AU)		1.06%2.16%0.44%1.36%3.40%1.68%1.18%4.31%0.48%1.28%1.78%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ZYUS.AX and IAA.AX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while IAA.AX tracks iShares Asia 50 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и IAA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор