PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZYUS.AX с ESGI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZYUS.AX с ESGI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZYUS.AX (Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF) and ESGI.AX (VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF) are both Global Equities funds - ZYUS.AX tracks the Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index while ESGI.AX tracks the MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZYUS.AX returned 8.87%/yr vs 10.11%/yr for ESGI.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZYUS.AX и ESGI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZYUS.AX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у ESGI.AX с доходностью 5.11%.

ZYUS.AX

1 день
2.92%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.54%
1 год
7.32%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.87%
10 лет*
7.41%

ESGI.AX

1 день
-1.25%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
2.68%
С начала года
5.11%
1 год
6.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZYUS.AX и ESGI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		8.54%-4.75%29.05%-0.69%8.17%32.01%-19.00%19.73%10.21%
ESGI.AX
VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF		5.11%6.29%23.14%16.95%-7.32%24.77%4.97%28.97%-2.79%

Correlation

The correlation between ZYUS.AX and ESGI.AX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between ZYUS.AX and ESGI.AX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF

VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

Часто сравнивают с ZYUS.AX:
ZYUS.AX с ROBO.AXZYUS.AX с SEMI.AXZYUS.AX с ACDC.AXZYUS.AX с BANK.AXZYUS.AX с CURE.AXZYUS.AX с ESTX.AXZYUS.AX с GXLD.AX
Часто сравнивают с ESGI.AX:
ESGI.AX с CORE.AXESGI.AX с ESTX.AXESGI.AX с ETHI.AXESGI.AX с F100.AXESGI.AX с GLIN.AXESGI.AX с GRNV.AXESGI.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

ZYUS.AX vs. ESGI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYUS.AX
Ранг доходности на риск ZYUS.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYUS.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYUS.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYUS.AX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ESGI.AX
Ранг доходности на риск ESGI.AX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGI.AX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGI.AX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGI.AX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGI.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGI.AX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZYUS.AX c ESGI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) и VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZYUS.AXESGI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.46

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.76

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.44

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

1.02

+0.73

ZYUS.AX vs. ESGI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZYUS.AX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGI.AX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYUS.AX и ESGI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZYUS.AX и ESGI.AX

Максимальная просадка ZYUS.AX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки ESGI.AX в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYUS.AX и ESGI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZYUS.AXESGI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-22.88%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-14.92%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-14.92%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-19.38%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.23%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.51%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.53%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZYUS.AX и ESGI.AX

Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ZYUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZYUS.AXESGI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.83%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

12.20%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.36%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.01%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.87%

+1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYUS.AX и ESGI.AX

Дивидендная доходность ZYUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ESGI.AX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGI.AX
VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF		2.74%6.43%6.58%3.35%2.39%1.42%1.50%1.55%0.52%0.00%0.00%0.00%
ZYUS.AX
Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF		3.89%5.68%3.54%7.57%3.05%2.70%6.34%7.82%5.96%6.04%3.90%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ZYUS.AX and ESGI.AX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZYUS.AX tracks Global X S&P 500 High Yield Low Volatility Index, while ESGI.AX tracks MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZYUS.AX и ESGI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор