Сравнение ESGI.AX с F100.AX
ESGI.AX (VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both Global Equities funds - ESGI.AX tracks the MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index while F100.AX tracks the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGI.AX returned 10.11%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGI.AX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности ESGI.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGI.AX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
ESGI.AX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGI.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGI.AX VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | 5.11% | 6.29% | 23.14% | 16.95% | -7.32% | 24.77% | 4.97% | 8.76% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between ESGI.AX and F100.AX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between ESGI.AX and F100.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGI.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
ESGI.AX
F100.AX
Сравнение ESGI.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGI.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.23 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.70 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGI.AX и F100.AX
Максимальная просадка ESGI.AX за все время составила -22.88%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGI.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGI.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -31.78% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.92% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -8.92% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -19.00% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.05% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.90% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.00% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGI.AX и F100.AX
VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ESGI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGI.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.07% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 9.63% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 11.45% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 12.72% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.90% | -1.03% |
Сравнение комиссий ESGI.AX и F100.AX
ESGI.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGI.AX и F100.AX
Дивидендная доходность ESGI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGI.AX VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | 2.74% | 6.43% | 6.58% | 3.35% | 2.39% | 1.42% | 1.50% | 1.55% | 0.52% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGI.AX and F100.AX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F100.AX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F100.AX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ESGI.AX.
ESGI.AX tracks MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and BetaShares. Their fees differ too: 0.55% for ESGI.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для ESGI.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор