PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZXLK.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZXLK.TO (BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF) and HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) are both Technology Equities funds. ZXLK.TO is passively managed, while HTAE.TO is actively managed. Over the past year, ZXLK.TO returned 59.00% vs 52.77% for HTAE.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZXLK.TO charges 0.21%/yr vs 2.49%/yr for HTAE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью 30.95%.

ZXLK.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
16.94%
С начала года
35.97%
6 месяцев
26.43%
1 год
59.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
15.18%
С начала года
30.95%
6 месяцев
29.40%
1 год
52.77%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		35.97%19.04%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		30.95%10.60%

Correlation

The correlation between ZXLK.TO and HTAE.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between ZXLK.TO and HTAE.TO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с TEC.TOZXLK.TO с XEXP.TOZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXLK.TOHTAE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.06

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.91

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

9.58

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXLK.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAE.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXLK.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и HTAE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZXLK.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-30.83%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-18.39%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.26%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.57%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

5.56%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и HTAE.TO

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеют волатильность 7.33% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.17%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

17.59%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

21.98%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

26.98%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

26.98%

+1.96%

Сравнение комиссий ZXLK.TO и HTAE.TO

ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HTAE.TO в 9.43%

ПозицияTTM2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.43%11.28%10.01%9.38%2.20%
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.21%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZXLK.TO and HTAE.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZXLK.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZXLK.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.21% for ZXLK.TO and 2.49% for HTAE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZXLK.TO и HTAE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор