Сравнение ZWU.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZWU.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -5.43% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 17.28% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
ZQQ.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZQQ.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZWU.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.73 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 6.02 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и ZQQ.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -36.39% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -12.86% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -36.39% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -36.39% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -8.79% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.41% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.69% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 6.69% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 12.68% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 22.22% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 22.58% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 22.36% | -8.21% |