Сравнение ZWU.TO с ZEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).
ZWU.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -2.92% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.00% | 19.67% | 25.44% | 16.79% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZEQT.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZWU.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.84 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.79 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.62 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и ZEQT.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.44% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -16.87% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -11.90% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.31% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.09% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.80% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.48% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 10.03% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 16.40% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 13.78% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.78% | +0.37% |