Сравнение ZWU.TO с UMVP.TO
ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. ZWU.TO is actively managed, while UMVP.TO is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и UMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 9.15% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.38% |
Correlation
The correlation between ZWU.TO and UMVP.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. UMVP.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
UMVP.TO
Сравнение ZWU.TO c UMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | UMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 5.24 | -4.82 |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и UMVP.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки UMVP.TO в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и UMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWU.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -4.57% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.35% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.81% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 9.09% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 9.09% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 9.09% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и UMVP.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности UMVP.TO в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZWU.TO and UMVP.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и UMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор