Сравнение ZWU.TO с QQQY.TO
ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. ZWU.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, ZWU.TO returned 16.30% vs 50.02% for QQQY.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у QQQY.TO с доходностью 19.46%.
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | 11.19% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 24.48% | 28.32% | 255,247.40% |
Correlation
The correlation between ZWU.TO and QQQY.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between ZWU.TO and QQQY.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWU.TO и QQQY.TO
Секторы
ZWU.TO
QQQY.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
ZWU.TO
QQQY.TO
-
Энергетика
ZWU.TO
QQQY.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWU.TO
QQQY.TO
Сырьевые материалы
ZWU.TO
-
QQQY.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWU.TO
-
QQQY.TO
Потребительский защитный сектор
ZWU.TO
-
QQQY.TO
-
Финансовые услуги
ZWU.TO
-
QQQY.TO
-
Здравоохранение
ZWU.TO
-
QQQY.TO
-
Промышленность
ZWU.TO
-
QQQY.TO
Недвижимость
ZWU.TO
-
QQQY.TO
-
Технологии
ZWU.TO
-
QQQY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
QQQY.TO
Сравнение ZWU.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 13.22 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWU.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -26.27% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -14.91% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.13% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.02% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.79% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и QQQY.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.80%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.81% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 14.68% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 18.76% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 134,195.03% | -134,184.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 134,195.03% | -134,180.85% |
Сравнение комиссий ZWU.TO и QQQY.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZWU.TO and QQQY.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор