Сравнение ZWU.TO с ENCC.TO
ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWU.TO returned 6.05%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям ENCC.TO по среднегодовой доходности: 6.05% против 8.38% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between ZWU.TO and ENCC.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов ZWU.TO и ENCC.TO
Секторы
ZWU.TO
ENCC.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
ZWU.TO
ENCC.TO
-
Энергетика
ZWU.TO
ENCC.TO
Коммуникационные услуги
ZWU.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Технологии
ZWU.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ENCC.TO
Сравнение ZWU.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 5.22 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 18.57 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.16 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -89.91% | +52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -8.48% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -16.67% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -25.57% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -82.16% | +44.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.24% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -39.81% | +34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.38% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.80%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.70% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 12.31% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 14.05% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 23.03% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 29.04% | -14.86% |
Сравнение комиссий ZWU.TO и ENCC.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZWU.TO and ENCC.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор