PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZWP.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%11.69%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и ZNQ.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.88

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.56

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

4.56

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.90

-0.46

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и ZNQ.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-32.09%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.03%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-32.09%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-8.73%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.76%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.45%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и ZNQ.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеют волатильность 6.60% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.68%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

22.59%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

20.84%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.46%

-6.70%