PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с CRCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с CRCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO).

ZWP.TO и CRCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. CRCY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и CRCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и CRCY.TO

2026 (YTD)2025
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%3.00%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		0.42%-45.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CRCY.TO с доходностью 0.42%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

CRCY.TO

1 день
-6.43%
1 месяц
-9.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с CRCY.TO:
CRCY.TO с INTY.TOCRCY.TO с JEPI.TOCRCY.TO с BCCL.NEOCRCY.TO с EQLI.TOCRCY.TO с HLIF.TOCRCY.TO с HYLD-U.TOCRCY.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и CRCY.TO

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRCY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOCRCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. CRCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOCRCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.63

+1.07

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и CRCY.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и CRCY.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности CRCY.TO в 34.18%

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		34.18%17.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и CRCY.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и CRCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOCRCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-73.84%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-54.59%

+48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-45.94%

+41.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и CRCY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOCRCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

111.41%

-95.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

111.41%

-97.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

111.41%

-95.65%