PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZWK.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и ZLB.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.01

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.45

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

8.28

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.50

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.12

-0.92

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и ZLB.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-33.96%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-6.53%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-13.04%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-2.58%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-2.51%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.94%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и ZLB.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.63%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

7.65%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

10.47%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

9.56%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

12.19%

+16.58%