PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZWEN.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.77%6.74%10.43%2.68%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZWEN.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
12.19%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.76%
1 год
29.50%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ZLB.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.01

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.45

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

8.28

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.12

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и ZLB.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.38%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-33.96%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-6.53%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.58%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.51%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.94%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ZLB.TO

BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.63%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.65%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

10.47%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

9.56%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.19%

+5.57%