PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWEN.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds. ZWEN.TO is actively managed, while NRGY.TO is passively managed. Over the past year, ZWEN.TO returned 33.54% vs 44.44% for NRGY.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWEN.TO charges 0.88%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 30.48%.

ZWEN.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
24.23%
6 месяцев
25.81%
1 год
33.54%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGY.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.75%
С начала года
30.48%
6 месяцев
31.94%
1 год
44.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		24.23%6.74%-1.95%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		30.48%14.36%-2.64%

Correlation

The correlation between ZWEN.TO and NRGY.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.77

The correlation between ZWEN.TO and NRGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWEN.TO и NRGY.TO

Секторы
ZWEN.TO
NRGY.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ZWEN.TO
100.0%
NRGY.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Финансовые услуги

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Здравоохранение

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Промышленность

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Недвижимость

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Технологии

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Коммунальные услуги

ZWEN.TO

-

NRGY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с PPLN.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с HURA.TO

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWEN.TONRGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.58

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.34

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.75

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

14.41

-3.78

ZWEN.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и NRGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWEN.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-16.59%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.49%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.96%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.65%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.12%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и NRGY.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 5.80%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWEN.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.44%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.72%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.46%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

19.69%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

19.69%

-1.43%

Сравнение комиссий ZWEN.TO и NRGY.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности NRGY.TO в 3.24%

ПозицияTTM202520242023
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%0.00%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.94%9.53%9.09%8.27%

Часто задаваемые вопросы

ZWEN.TO and NRGY.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.88% for ZWEN.TO and 0.49% for NRGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и NRGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор