PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с HPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWEN.TO с HPF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWEN.TO returned 18.97%/yr vs 14.64%/yr for HPF.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и HPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWEN.TO показывает доходность 31.07%, а HPF.TO немного выше – 31.82%.

ZWEN.TO

1 день
0.35%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
24.04%
С начала года
31.07%
1 год
38.09%
3 года*
18.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPF.TO

1 день
1.06%
1 месяц
6.87%
6 месяцев
26.38%
С начала года
31.82%
1 год
41.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
17.23%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и HPF.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.07%6.74%10.43%1.13%
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		31.82%8.98%-2.46%0.58%

Correlation

The correlation between ZWEN.TO and HPF.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between ZWEN.TO and HPF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с PPLN.TO
Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. HPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c HPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWEN.TOHPF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.10

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.73

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.45

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.17

+1.07

ZWEN.TO vs. HPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPF.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и HPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и HPF.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки HPF.TO в -72.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и HPF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWEN.TOHPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-72.97%

+54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-12.01%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-22.85%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.42%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-26.26%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.07%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и HPF.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.99%, в то время как у Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOHPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

16.32%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.73%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

23.63%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

28.03%

-9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и HPF.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности HPF.TO в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.57%9.53%9.09%6.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWEN.TO and HPF.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и HPF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор