Сравнение ZWB.TO с SIXY.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and SIXY.TO (Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF) are both Financials Equities funds. ZWB.TO is actively managed, while SIXY.TO is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ZWB.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for SIXY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и SIXY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 25.65%, что значительно ниже, чем у SIXY.TO с доходностью 27.78%.
ZWB.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.27%
SIXY.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и SIXY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 25.65% | 5.52% |
SIXY.TO Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF | 27.78% | 6.25% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and SIXY.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. SIXY.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
SIXY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZWB.TO c SIXY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWB.TO | SIXY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и SIXY.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки SIXY.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и SIXY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -9.64% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.19% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -1.63% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и SIXY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | SIXY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.63% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.63% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.63% | -0.96% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и SIXY.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SIXY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и SIXY.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SIXY.TO в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXY.TO Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF | 8.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.64% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZWB.TO and SIXY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIXY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for ZWB.TO and 0.60% for SIXY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и SIXY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор