Сравнение ZWB.TO с HPYB.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and HPYB.TO (Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while HPYB.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
HPYB.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и HPYB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 16.99% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 11.71% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and HPYB.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
HPYB.TO
Сравнение ZWB.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | HPYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.73 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и HPYB.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и HPYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -6.37% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.07% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.39% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.87% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.87% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.87% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и HPYB.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью HPYB.TO в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZWB.TO and HPYB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while HPYB.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BMO and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и HPYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор