PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. ZUQ.TO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.57%/yr vs 6.05%/yr for ZWU.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, а ZWU.TO немного ниже – 10.43%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 6.05% соответственно.

ZUQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
6.22%
С начала года
10.45%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.57%

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.45%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and ZWU.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.23

The correlation between ZUQ.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и ZWU.TO

Секторы
ZUQ.TO
ZWU.TO

Технологии

33.8%

-

Здравоохранение

14.8%

-

Коммуникационные услуги

14.5%
21.5%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

11.0%

-

Финансовые услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

0.2%
25.8%

Коммунальные услуги

0.1%
52.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

ZUQ.TO
33.8%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

ZUQ.TO
14.8%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.5%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.1%
ZWU.TO

-

Промышленность

ZUQ.TO
11.0%
ZWU.TO

-

Финансовые услуги

ZUQ.TO
10.1%
ZWU.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.8%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.7%
ZWU.TO

-

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
ZWU.TO
25.8%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
ZWU.TO
52.7%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUQ.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.17

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.18

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.37

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

9.48

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUQ.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUQ.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.42

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-37.41%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-4.86%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-12.85%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-23.36%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-37.41%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.38%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.72%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и ZWU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.80%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

6.26%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

7.59%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

10.47%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

14.18%

+3.34%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и ZWU.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор