Сравнение ZUQ.TO с ZWEN.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. ZUQ.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZUQ.TO returned 20.93%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 28.24% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and ZWEN.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between ZUQ.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и ZWEN.TO
Секторы
ZUQ.TO
ZWEN.TO
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Здравоохранение
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Промышленность
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Финансовые услуги
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Сырьевые материалы
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Энергетика
ZUQ.TO
ZWEN.TO
Коммунальные услуги
ZUQ.TO
ZWEN.TO
-
Недвижимость
ZUQ.TO
-
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZUQ.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.71 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 15.32 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.82 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -18.75% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.50% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -18.75% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.38% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.91% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 7.09% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 13.68% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 16.66% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 18.10% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.10% | -0.58% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и ZWEN.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор