PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.76%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 16.76% против 22.27% соответственно.

ZUQ.TO

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.46%
6 месяцев
5.75%
1 год
19.61%
3 года*
20.68%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.76%

HXQ.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.00%
С начала года
19.67%
6 месяцев
19.59%
1 год
39.46%
3 года*
28.29%
5 лет*
19.92%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.46%5.80%34.06%33.29%-18.30%26.45%19.97%31.80%4.75%17.02%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		19.67%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and HXQ.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between ZUQ.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и HXQ.TO

Секторы
ZUQ.TO
HXQ.TO

Технологии

33.5%
55.9%

Здравоохранение

14.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

11.2%
4.4%

Промышленность

10.8%
3.1%

Финансовые услуги

10.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
13.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Энергетика

0.2%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

ZUQ.TO
33.5%
HXQ.TO
55.9%

Здравоохранение

ZUQ.TO
14.8%
HXQ.TO
4.4%

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.5%
HXQ.TO
15.8%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.2%
HXQ.TO
4.4%

Промышленность

ZUQ.TO
10.8%
HXQ.TO
3.1%

Финансовые услуги

ZUQ.TO
10.6%
HXQ.TO
0.3%

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.7%
HXQ.TO
13.2%

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.6%
HXQ.TO
1.0%

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
HXQ.TO
0.5%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
HXQ.TO
1.4%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

HXQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUQ.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.37

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.07

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.19

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

10.12

-4.06

ZUQ.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-31.60%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.43%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-22.58%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.60%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-31.60%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.58%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.74%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.91%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 3.40%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.27%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.32%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

16.70%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

20.92%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.92%

-3.39%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и HXQ.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.48%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.25%1.26%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Horizons. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор