Сравнение ZUP.TO с ZEQT.TO
ZUP.TO (BMO US Preferred Share Index ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZUP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by BMO, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, ZUP.TO returned 8.34%/yr vs 24.92%/yr for ZEQT.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUP.TO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.85%.
ZUP.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUP.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 3.44% | -4.11% | 17.52% | 3.56% | -12.07% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.85% | 21.71% | 30.06% | 22.28% | -0.83% |
Correlation
The correlation between ZUP.TO and ZEQT.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUP.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZUP.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZUP.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUP.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.22 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 13.17 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUP.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZUP.TO за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUP.TO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUP.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -15.18% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -8.72% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -14.62% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.70% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.55% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUP.TO и ZEQT.TO
BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ZUP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUP.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.93% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 11.17% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 13.43% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 13.46% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.46% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUP.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZUP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 2.89% | 5.08% | 6.40% | 7.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 6.14% | 6.51% | 5.82% | 6.88% | 6.33% | 5.28% | 5.81% | 5.52% | 5.29% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
ZUP.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZUP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZEQT.TO is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для ZUP.TO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор