PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUH.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUH.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZUH.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUH.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUH.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%-15.65%15.42%21.65%25.99%-2.84%25.34%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZUH.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZUH.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 10.18% соответственно.

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с HHLE.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZUH.TO и ZLB.TO

И ZUH.TO, и ZLB.TO имеют комиссию равную 0.39%.

ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZUH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUH.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.50

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.01

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.45

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

8.28

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUH.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUH.TO на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUH.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUH.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.50

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.23

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.12

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZUH.TO и ZLB.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUH.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZUH.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZUH.TO за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUH.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUH.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.96%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.53%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-13.04%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.96%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-2.58%

-20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-2.51%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.94%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUH.TO и ZLB.TO

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUH.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.63%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.65%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

10.47%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

9.56%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

12.19%

+6.34%