PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUE.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. ZUE.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZUE.TO returned 13.26%/yr vs 12.37%/yr for USCC-U.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUE.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у USCC-U.TO с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции ZUE.TO превзошли акции USCC-U.TO по среднегодовой доходности: 13.26% против 12.37% соответственно.

ZUE.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.78%
С начала года
8.21%
1 год
17.31%
3 года*
17.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.26%

USCC-U.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.01%
1 год
20.65%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		8.21%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.01%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%16.78%0.90%7.48%

Correlation

The correlation between ZUE.TO and USCC-U.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.34

The correlation between ZUE.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

ZUE.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUE.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.83

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.05

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

11.84

-3.86

ZUE.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа USCC-U.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, примерно равная максимальной просадке USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUE.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-36.21%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.80%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-18.22%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-18.22%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-36.21%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.15%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.87%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.75%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и USCC-U.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUE.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.80%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

8.18%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

10.31%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.20%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

24.70%

-6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.82%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

ZUE.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUE.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор