Сравнение ZUCM.TO с ZLB.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 16.44% for ZLB.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.92% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and ZLB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
ZLB.TO
Сравнение ZUCM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.08 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 11.43 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -33.96% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -5.36% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.46% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.75%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.57% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 6.39% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 8.31% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.44% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 12.15% | -6.81% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и ZLB.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
ZUCM.TO is categorized as Money Market, while ZLB.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор