Сравнение ZUCM.TO с CSAV.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and CSAV.TO (CI High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 2.27% for CSAV.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for CSAV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и CSAV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у CSAV.TO с доходностью 0.86%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSAV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и CSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
CSAV.TO CI High Interest Savings ETF | 0.86% | 2.55% | 4.43% | 1.26% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and CSAV.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. CSAV.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
CSAV.TO
Сравнение ZUCM.TO c CSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | CSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 5.78 | -4.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 114.05 | -112.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 411.31 | -407.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | CSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 9.83 | -8.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 10.17 | -9.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и CSAV.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что больше максимальной просадки CSAV.TO в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и CSAV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | CSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -0.03% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.02% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.00% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и CSAV.TO
BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | CSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.08% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 0.17% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.23% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 0.27% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 0.26% | +5.08% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и CSAV.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSAV.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и CSAV.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CSAV.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAV.TO CI High Interest Savings ETF | 2.23% | 2.54% | 4.40% | 4.90% | 2.15% | 0.73% | 0.97% | 1.14% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and CSAV.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CSAV.TO.
They also come from different issuers: BMO and CI Investments. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.15% for CSAV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и CSAV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор