Сравнение ZUB.TO с BNKL.TO
ZUB.TO (BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF) and BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 3 years, ZUB.TO returned 28.36%/yr vs 46.50%/yr for BNKL.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUB.TO и BNKL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUB.TO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 44.95%.
ZUB.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.24%
BNKL.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- 42.96%
- С начала года
- 44.95%
- 1 год
- 96.41%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUB.TO и BNKL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 14.50% | 20.24% | 33.07% | 15.35% |
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 44.95% | 55.98% | 29.92% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ZUB.TO and BNKL.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUB.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск
ZUB.TO
BNKL.TO
Сравнение ZUB.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUB.TO | BNKL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.05 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 8.99 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 38.92 | -34.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUB.TO и BNKL.TO
Максимальная просадка ZUB.TO за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUB.TO и BNKL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUB.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -18.58% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -10.79% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -18.58% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -2.95% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 2.49% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUB.TO и BNKL.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) составляет 4.43%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ZUB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUB.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 13.71% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.08% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 15.85% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 15.85% | +14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUB.TO и BNKL.TO
Дивидендная доходность ZUB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BNKL.TO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.52% | 3.40% | 4.39% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 1.71% | 1.96% | 2.29% | 2.91% | 2.50% | 1.88% | 2.57% | 2.13% | 1.92% | 1.15% | 1.34% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZUB.TO and BNKL.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ZUB.TO и BNKL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор