Сравнение ZSRM.DE с VNRT.DE
ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - ZSRM.DE tracks the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 19.05%/yr for VNRT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZSRM.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.
ZSRM.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 10.14% | -6.25% | 17.05% | 19.31% | -8.53% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -8.95% |
Correlation
The correlation between ZSRM.DE and VNRT.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between ZSRM.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSRM.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
ZSRM.DE
VNRT.DE
Сравнение ZSRM.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSRM.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.55 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 12.68 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSRM.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.20 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZSRM.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSRM.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -34.52% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.10% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -23.32% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.35% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -4.44% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.99% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSRM.DE и VNRT.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ZSRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSRM.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.64% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 7.50% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.47% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.27% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.82% | -0.94% |
Сравнение комиссий ZSRM.DE и VNRT.DE
ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSRM.DE и VNRT.DE
ZSRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSRM.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.
ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор