Сравнение ZSRM.DE с EMWE.DE
ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ZSRM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while EMWE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 10.15%/yr for EMWE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZSRM.DE и EMWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 9.24%.
ZSRM.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMWE.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и EMWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSRM.DE BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 10.14% | -6.25% | 17.05% | 19.31% | -8.53% |
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 9.24% | 0.19% | 15.43% | 14.90% | -9.21% |
Correlation
The correlation between ZSRM.DE and EMWE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between ZSRM.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSRM.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск
ZSRM.DE
EMWE.DE
Сравнение ZSRM.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSRM.DE | EMWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.10 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSRM.DE | EMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZSRM.DE и EMWE.DE
Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки EMWE.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и EMWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSRM.DE | EMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -31.05% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.26% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -20.00% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -5.28% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSRM.DE и EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ZSRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSRM.DE | EMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.93% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.57% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.74% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.46% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.52% | +0.36% |
Сравнение комиссий ZSRM.DE и EMWE.DE
И ZSRM.DE, и EMWE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSRM.DE и EMWE.DE
Ни ZSRM.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ZSRM.DE and EMWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSRM.DE and EMWE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
ZSRM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMWE.DE is Global Equities. ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped.
Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и EMWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор