PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. ZQQ.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, ZQQ.TO returned 37.46% vs 43.70% for QQCL.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%9.98%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and QQCL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between ZQQ.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и QQCL.TO

Секторы
ZQQ.TO
QQCL.TO

Технологии

54.1%
50.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
QQCL.TO
50.0%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
QQCL.TO
16.4%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
QQCL.TO
12.5%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
QQCL.TO
8.6%

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
QQCL.TO
5.3%

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
QQCL.TO
3.4%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
QQCL.TO
1.6%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
QQCL.TO
1.3%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
QQCL.TO
0.6%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
QQCL.TO
0.2%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
QQCL.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.79

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.63

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.11

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

15.38

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.51

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-25.63%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.68%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.47%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.32%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.85%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и QQCL.TO

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.34%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.59%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.75%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.37%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.37%

+2.04%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и QQCL.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор