Сравнение ZQQ.TO с DIR-UN.TO
ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DIR-UN.TO (Dream Industrial Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 12.02%/yr for DIR-UN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и DIR-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у DIR-UN.TO с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO превзошли акции DIR-UN.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 12.02% соответственно.
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
DIR-UN.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и DIR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
DIR-UN.TO Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 13.04% | 13.03% | -10.72% | 25.73% | -28.35% | 37.23% | 6.44% | 46.18% | 16.11% | 11.72% |
Correlation
The correlation between ZQQ.TO and DIR-UN.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQQ.TO vs. DIR-UN.TO — Ранг доходности на риск
ZQQ.TO
DIR-UN.TO
Сравнение ZQQ.TO c DIR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZQQ.TO | DIR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.45 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.75 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZQQ.TO | DIR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.68 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и DIR-UN.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки DIR-UN.TO в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и DIR-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQQ.TO | DIR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -51.02% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.80% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -31.35% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -37.72% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -51.02% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.98% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.85% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.82% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и DIR-UN.TO
Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQQ.TO | DIR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.42% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 13.47% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 18.09% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.18% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.84% | -0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и DIR-UN.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DIR-UN.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR-UN.TO Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5.03% | 5.56% | 5.93% | 5.01% | 5.99% | 4.06% | 5.32% | 5.33% | 7.35% | 7.95% | 8.21% | 9.75% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ZQQ.TO and DIR-UN.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и DIR-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор