Сравнение ZPW.TO с ZWU.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.04%/yr vs 5.89%/yr for ZWU.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPW.TO имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции ZWU.TO немного отстают с 5.89%.
ZPW.TO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 6.04%
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 5.56% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.82% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.88% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ZWU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between ZPW.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ZWU.TO
Секторы
ZPW.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPW.TO
ZWU.TO
-
Финансовые услуги
ZPW.TO
ZWU.TO
Здравоохранение
ZPW.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ZWU.TO
Промышленность
ZPW.TO
ZWU.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ZWU.TO
-
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ZWU.TO
-
Энергетика
ZPW.TO
-
ZWU.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ZWU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ZWU.TO
Сравнение ZPW.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.25 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 8.68 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -37.41% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -4.86% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -12.23% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -23.36% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -37.41% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.16% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.34% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.82% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ZWU.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.77%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.37% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 6.75% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 8.16% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 10.56% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 14.20% | -2.48% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ZWU.TO
И ZPW.TO, и ZWU.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности ZWU.TO в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.51% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.03% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPW.TO and ZWU.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор