PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPW.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZPW.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPW.TO показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPW.TO имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции ZWU.TO немного отстают с 5.89%.


ZPW.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
4.43%
С начала года
5.56%
1 год
12.20%
3 года*
11.53%
5 лет*
9.12%
10 лет*
6.04%

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
10.62%
С начала года
11.82%
1 год
15.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZWU.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF
5.56%6.40%13.88%21.83%-4.23%13.18%1.56%-1.21%3.01%-1.78%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
11.82%13.18%10.97%-2.79%-3.88%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Correlation

The correlation between ZPW.TO and ZWU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.11

The correlation between ZPW.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ZWU.TO


Секторы
ZPW.TO
ZWU.TO

Технологии

35.8%

-

Финансовые услуги

16.0%
5.3%

Здравоохранение

14.2%

-

Потребительский защитный сектор

13.6%

-

Коммуникационные услуги

9.5%
19.7%

Промышленность

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

23.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

51.0%

Технологии

ZPW.TO
35.8%
ZWU.TO

-

Финансовые услуги

ZPW.TO
16.0%
ZWU.TO
5.3%

Здравоохранение

ZPW.TO
14.2%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZPW.TO
13.6%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZPW.TO
9.5%
ZWU.TO
19.7%

Промышленность

ZPW.TO
9.0%
ZWU.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZPW.TO
2.0%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

ZPW.TO

-

ZWU.TO

-

Энергетика

ZPW.TO

-

ZWU.TO
23.8%

Недвижимость

ZPW.TO

-

ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

ZPW.TO

-

ZWU.TO
51.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO US Put Write ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

ZPW.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPW.TO
Ранг доходности на риск ZPW.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPW.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPW.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPW.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPW.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPW.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPW.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZPW.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.25

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

8.68

-2.47

ZPW.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPW.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPW.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPW.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZWU.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZPW.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-37.41%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-4.86%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-12.23%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-23.36%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-37.41%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.16%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.34%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPW.TO и ZWU.TO

Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.77%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZPW.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.37%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

6.75%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

8.16%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

10.56%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

14.20%

-2.48%

Сравнение комиссий ZPW.TO и ZWU.TO

И ZPW.TO, и ZWU.TO имеют комиссию равную 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности ZWU.TO в 7.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF
9.51%9.55%9.18%7.57%8.20%7.24%7.61%7.17%6.61%6.82%7.32%2.32%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
7.03%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы


ZPW.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPW.TO and ZWU.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор