PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPW.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPW.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZPW.TO returned 11.83%/yr vs 24.21%/yr for HMAX.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPW.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью 21.55%.

ZPW.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
5.42%
С начала года
6.43%
1 год
13.56%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.30%
10 лет*
6.21%

HMAX.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
19.78%
С начала года
21.55%
1 год
42.63%
3 года*
24.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPW.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		6.43%6.40%13.88%19.09%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		21.55%27.16%20.69%1.08%

Correlation

The correlation between ZPW.TO and HMAX.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Put Write ETF

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с ZPW.TO:
ZPW.TO с HHIS.TOZPW.TO с ECHI.TOZPW.TO с UMAX.TOZPW.TO с ZPH.TOZPW.TO с USCL.TOZPW.TO с ZWC.TOZPW.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

ZPW.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPW.TO
Ранг доходности на риск ZPW.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPW.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPW.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPW.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPW.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
4.20

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
5.81

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.88

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

25.73

-18.83

ZPW.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPW.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPW.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPW.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPW.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-15.34%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-7.29%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-12.51%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.84%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPW.TO и HMAX.TO

BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) имеют волатильность 2.61% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPW.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.57%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

8.77%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

10.20%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

11.35%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

11.35%

+0.37%

Сравнение комиссий ZPW.TO и HMAX.TO

И ZPW.TO, и HMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPW.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности HMAX.TO в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		10.71%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		9.43%9.55%9.18%7.57%8.20%7.24%7.61%7.17%6.61%6.82%7.32%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPW.TO and HMAX.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPW.TO and HMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор