Сравнение ZPRS.DE с XWEB.DE
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, ZPRS.DE returned 30.01% vs 3.62% for XWEB.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и XWEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
XWEB.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и XWEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 6.44% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 1.64% | 1.61% | 16.94% | 4.70% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and XWEB.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between ZPRS.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
XWEB.DE
Сравнение ZPRS.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | XWEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.63 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 1.53 | +14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.41 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и XWEB.DE
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и XWEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -14.46% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.03% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.02% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.10% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и XWEB.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.21% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 5.37% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 7.78% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 9.49% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 9.49% | +7.77% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и XWEB.DE
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и XWEB.DE
Ни ZPRS.DE, ни XWEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.25% for XWEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и XWEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор