Сравнение ZPRS.DE с SPYY.DE
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 12.40%/yr for SPYY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и SPYY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.40% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и SPYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 30.21% | -6.02% | 8.80% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and SPYY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between ZPRS.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
SPYY.DE
Сравнение ZPRS.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | SPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.10 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 16.60 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и SPYY.DE
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и SPYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -33.49% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.49% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -21.27% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.27% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.49% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.39% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.61% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и SPYY.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.05% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.21% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.47% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.90% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.07% | +2.19% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и SPYY.DE
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYY.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и SPYY.DE
Ни ZPRS.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and SPYY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.40% for SPYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и SPYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор