Сравнение ZPRS.DE с IQQI.DE
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 6.89%/yr for IQQI.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и IQQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 6.89% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
IQQI.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 10.36% | 0.54% | 14.51% | -3.16% | -0.37% | 26.96% | -10.83% | 27.76% | 2.20% | 0.70% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and IQQI.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ZPRS.DE and IQQI.DE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
IQQI.DE
Сравнение ZPRS.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.55 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 6.21 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.17 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и IQQI.DE
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке IQQI.DE в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -42.25% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.81% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -14.76% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.81% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -34.15% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -11.06% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.98% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и IQQI.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 3.55%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.88% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.71% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 10.48% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 12.70% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.23% | +3.03% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и IQQI.DE
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и IQQI.DE
ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.09% | 2.30% | 2.28% | 2.42% | 2.14% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.64% | 3.14% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRS.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRS.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор