Сравнение ZPRR.DE с SPYY.DE
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 10.37%/yr vs 12.40%/yr for SPYY.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и SPYY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.40% соответственно.
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.37%
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SPYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17.93% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 8.22% | 28.97% | -8.99% | 0.49% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 30.21% | -6.02% | 8.80% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and SPYY.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between ZPRR.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
SPYY.DE
Сравнение ZPRR.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRR.DE | SPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.10 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 16.60 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRR.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и SPYY.DE
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SPYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -33.49% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.49% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -21.27% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -21.27% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.20% | -33.49% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.39% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.61% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и SPYY.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.05% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 8.21% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 11.47% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 13.90% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 15.07% | +6.53% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и SPYY.DE
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SPYY.DE
Ни ZPRR.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and SPYY.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.
ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYY.DE is Global Equities. ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.40% for SPYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SPYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор