PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRR.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 10.37%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.12% соответственно.

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%

Correlation

The correlation between ZPRR.DE and SPYI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.78

The correlation between ZPRR.DE and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRR.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.41

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.38

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.32

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

17.43

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRR.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRR.DESPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRR.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-34.60%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.41%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-21.66%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-21.66%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.20%

-34.60%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.34%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.59%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и SPYI.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRR.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.11%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.21%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

11.48%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

13.90%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

15.18%

+6.42%

Сравнение комиссий ZPRR.DE и SPYI.DE

ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SPYI.DE

Ни ZPRR.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRR.DE and SPYI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYI.DE is Global Equities. ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор