Сравнение ZPRR.DE с IQQI.DE
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while IQQI.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 11.31%/yr vs 7.26%/yr for IQQI.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и IQQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.26% соответственно.
ZPRR.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 44.71%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 11.31%
IQQI.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 23.72% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -16.61% | 25.11% | 8.20% | 29.01% | -9.00% | 0.49% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 14.89% | 0.56% | 14.53% | -3.18% | -0.38% | 26.94% | -10.82% | 27.73% | 2.23% | 0.70% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and IQQI.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ZPRR.DE and IQQI.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
IQQI.DE
Сравнение ZPRR.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRR.DE | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 4.23 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 10.58 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и IQQI.DE
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, примерно равная максимальной просадке IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -42.24% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.81% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -14.75% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -24.82% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -34.16% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -11.11% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.92% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и IQQI.DE
Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) составляет 4.11%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.41% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 8.95% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 10.83% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 12.77% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 14.25% | +7.34% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и IQQI.DE
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и IQQI.DE
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.01% | 2.30% | 2.29% | 2.42% | 2.13% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.63% | 3.15% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while IQQI.DE is Global Equities. ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор