PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRM.DE с E0UA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRM.DE с E0UA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) and E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) are both Money Market funds - ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) while E0UA.DE tracks the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPRM.DE returned 15.02% vs 0.62% for E0UA.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZPRM.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for E0UA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRM.DE и E0UA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRM.DE торгуется в USD, в то время как E0UA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E0UA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRM.DE показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у E0UA.DE с доходностью -1.54%.

ZPRM.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
4.34%
С начала года
6.31%
1 год
15.02%
3 года*
8.36%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

E0UA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
-1.54%
1 год
0.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRM.DE и E0UA.DE

2026 (YTD)20252024
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		6.31%23.34%1.46%
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		-1.54%15.32%-1.33%

Correlation

The correlation between ZPRM.DE and E0UA.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с ZPR1.DEZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с C101.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с L8I3.DE
Часто сравнивают с E0UA.DE:
E0UA.DE с IS3N.DEE0UA.DE с SEC0.DEE0UA.DE с ISPA.DEE0UA.DE с XEON.DEE0UA.DE с ZPR1.DEE0UA.DE с IUSQ.DEE0UA.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

ZPRM.DE vs. E0UA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
E0UA.DE
Ранг доходности на риск E0UA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E0UA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E0UA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRM.DE c E0UA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRM.DEE0UA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.10

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.19

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.13

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

0.26

+12.18

ZPRM.DE vs. E0UA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRM.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа E0UA.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRM.DE и E0UA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRM.DE и E0UA.DE

Максимальная просадка ZPRM.DE за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки E0UA.DE в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRM.DE и E0UA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRM.DEE0UA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-4.96%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-4.96%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.06%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.62%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.39%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRM.DE и E0UA.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ZPRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E0UA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRM.DEE0UA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.16%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

4.54%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

6.26%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

7.38%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

7.38%

+6.28%

Сравнение комиссий ZPRM.DE и E0UA.DE

ZPRM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии E0UA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRM.DE и E0UA.DE

Ни ZPRM.DE, ни E0UA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRM.DE and E0UA.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for E0UA.DE.

ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), while E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for ZPRM.DE and 0.07% for E0UA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRM.DE и E0UA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор