PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E0UA.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E0UA.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E0UA.DE (iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - E0UA.DE is a Money Market fund tracking the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past year, E0UA.DE returned 1.93% vs 45.77% for IS3N.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. E0UA.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности E0UA.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E0UA.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.

E0UA.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E0UA.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)20252024
E0UA.DE
iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)		0.81%2.15%0.22%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%-0.19%

Correlation

The correlation between E0UA.DE and IS3N.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с E0UA.DE:
E0UA.DE с EUNL.DEE0UA.DE с IUSQ.DEE0UA.DE с XEON.DEE0UA.DE с ISPA.DEE0UA.DE с QDVE.DEE0UA.DE с NQSE.DEE0UA.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

E0UA.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E0UA.DE
Ранг доходности на риск E0UA.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E0UA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E0UA.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E0UA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E0UA.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E0UA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E0UA.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E0UA.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.69

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.59

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.36

1.49

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

4.42

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.01

16.00

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E0UA.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E0UA.DE на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3N.DE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E0UA.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E0UA.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.87

0.44

+3.43

Просадки

Сравнение просадок E0UA.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка E0UA.DE за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E0UA.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E0UA.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-35.06%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-10.52%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.49%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-9.30%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.91%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности E0UA.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) (E0UA.DE) составляет 0.33%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что E0UA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E0UA.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

7.16%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

14.69%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

17.32%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

16.19%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

18.04%

-17.49%

Сравнение комиссий E0UA.DE и IS3N.DE

E0UA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E0UA.DE и IS3N.DE

Ни E0UA.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E0UA.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E0UA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E0UA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.

E0UA.DE is categorized as Money Market, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. E0UA.DE tracks ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.07% for E0UA.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E0UA.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор