Сравнение ZPRE.DE с XESD.DE
ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRE.DE returned 10.50%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
ZPRE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.98%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 9.05% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -12.82% | 3.21% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between ZPRE.DE and XESD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between ZPRE.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
XESD.DE
Сравнение ZPRE.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.46 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 12.05 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и XESD.DE
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -38.77% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -10.27% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -12.49% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -18.59% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.56% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -7.38% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.96% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и XESD.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.46% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 14.06% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 16.93% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.73% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.81% | -1.69% |
Сравнение комиссий ZPRE.DE и XESD.DE
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и XESD.DE
ZPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRE.DE and XESD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор